Tuy ngưỡng cản 1.515 vẫn đang được duy trì tương đối vững nhưng theo phân tích của nhiều nhà đầu tư, chỉ báo RSI và MACD được nhận định là đang có tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn theo chiều hướng tích cực. Chỉ số VN30 khả năng rất cao sẽ phục hồi nhẹ tại vùng 1.520 trong phiên giao dịch tiếp theo. Các chuyên gia phân tích và công ty chứng khoán đã có những dự báo cho thị trường chứng khoán phái sinh 17/11/2021. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại để bạn đọc tham khảo.
Diễn biến thị trường
Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 16/11 diễn biến tiêu cực với sự giảm giá của các hợp đồng tương lai (HĐTL). Cụ thể, HĐ VN30F2111 đóng cửa giảm 0,69% xuống 1.517,3 điểm. Diễn biến cùng chiều, hai hợp đồng VN30F2112 và VN30F2203 giảm lần lượt 0,52% và 0,14% xuống 1.518 điểm và 1.518,5 điểm. Tương tự, HĐ VN30F2206 đóng cửa tại 1.510,3 điểm, tương ứng tỷ lệ giảm 0,42%.
Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 31,71% và 30,38% so với phiên ngày 16/11/2021. Về thanh khoản, khối lượng giao dịch VN30F2111 đạt 149.679 hợp đồng, VN30F2112 đạt 4.109 hợp đồng, VN30F2203 và VN30F2206 đạt lần lượt 62 và 88 hợp đồng. Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch đạt 157.918 hợp đồng, tương ứng giá trị theo mệnh giá 24.063 tỷ đồng. Khối ngoại trở lại bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 16/11/2021 tăng mạnh và đạt 2.315 hợp đồng.
Trong phiên giao dịch ngày 16/11/2021, hợp đồng F2111 giảm điểm trong suốt phiên sáng. Sang phiên chiều, mặc dù sự trở lại của bên mua đã có lúc giúp hợp đồng trở lại trên tham chiếu nhưng ngay lập tức áp lực bán tăng cao khiến F2111 lao dốc nhanh chóng. Kết phiên, hợp đồng F2111 đóng cửa ở mức gần như thấp nhất trong ngày.
Định giá các hợp đồng tương lai
Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 17/11/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:
Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.
Phân tích kỹ thuật VN30-Index
Trong phiên giao dịch ngày 16/11/2021, VN30-Index điều chỉnh mạnh trở lại sau 2 phiên tăng điểm liên tiếp. Hiện tại, vùng đỉnh cũ đã tháng 08/2021 (tương đương vùng 1.490-1.510 điểm) đang là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số trong trường hợp trạng thái điều chỉnh tiếp tục diễn ra. Nếu đường này vẫn trụ vững thì tình hình chưa bi quan và mục tiêu gần nhất mà chỉ số cần hướng đến là vùng đỉnh lịch sử tháng 07/2021 (tương đương vùng 1.540-1.560 điểm).
Chỉ số VN30 đã giảm 11,46 điểm và đóng cửa tại vùng 1.517,22. Thanh khoản của chỉ số VN30 duy trì ở mức cao với hơn 214,9 triệu cổ phiếu. Xu hướng sideway tiếp tục chủ đạo ở chỉ số VN30 và biên độ vẫn nằm trong vùng 1.515 – 1.539. Chỉ báo RSI và MACD đang có tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn, tuy nhiên ngưỡng cản 1.515 vẫn đang được duy trì khá tích cực. Điều này cho thấy chỉ số VN30 sẽ phục hồi nhẹ tại vùng 1.520 trong phiên tiếp theo và chưa có dấu hiệu phá vỡ vùng hỗ trợ 1.515. Chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì đà giảm sau khi cho bán trước đó. Tín hiệu này thể hiện rủi ro vẫn đang hiện diện. Phái sinh 17/11/2021. Phái sinh 17/11/2021. Phái sinh 17/11/2021
Dự báo giao dịch chứng khoán phái sinh phiên 17/11
Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
Trong khung 1h, HĐ VN30F2111 đã giảm điểm và chạm vùng trenline 1.515. Nhưng chưa xuyên phá vùng này. Tuy nhiên vùng kháng cự 1.528 khá mạnh làm cho HĐ này dao động trong sideway. Với chỉ báo RSI và MACD đang điều chỉnh cho thấy HĐ VN30F2111 sẽ vẫn phải kiểm tra lại vùng 1515 thêm lần nữa. Và nếu vùng này được giữ vững, HĐ này sẽ đảo chiều nhẹ lên 1526. Nhịp sideway biên độ nhỏ của HĐ VN30F2111 không có nhiều lựa chọn an toàn cho việc giao dịch. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế ngắn hạn Mua (Long) tại 1.515. Cắt lỗ dưới 1.513 và có thể kỳ vọng chốt lãi tại vùng 1.526.
Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)
VN30F2111 xuất hiện nhịp tăng bull-trap trong phiên. Và đồ thị giá đang đi xuống theo kênh giá giảm và tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Qua đó cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đang hình thành. Đồng thời, theo góc nhìn sóng Elliott, VN30F2111 đã hoàn thành sóng đi ngang dạng Expanded Flat tại 1.535 điểm. Và đang trong nhịp sóng giảm mới nên cần lưu ý đà giảm sẽ còn duy trì. Vùng 1.500 – 1.505 điểm sẽ là vùng hỗ trợ gần nhất cho giá. Trong khi 1.520 – 1.522 điểm là kháng cự gần nhất. Chiến lược Bán (Short) nên ưu tiên ở nhịp hồi phục ngắn về vùng 1.520 – 1.522 điểm. Dừng lỗ 1.525 điểm và chốt lời kỳ vọng ở vùng 1.500 – 1.505 điểm.
Chứng khoán BIDV (BSC)
Các HĐTL đều có mức giảm điểm theo nhịp điều chỉnh của VN30. Các nhà đầu tư có thể canh Bán (Short) HĐLT ngắn hạn.
Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.