Thị trường chứng khoán phái sinh 24/11/2021, các nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index so với phiên giao dịch hôm qua. Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm basis hợp đồng VN30F2112 đã đạt giá trị -3.19 điểm, thu hẹp rất nhiều, khởi sắc thấy rõ. Dòng tiền đầu cơ cũng quay lại cực kỳ nhanh chóng. Qua đó để ngỏ khả năng thị trường phái sinh có nhiều cơ hội kiểm tra lại ngưỡng cản 1.476 điểm. Nhiều chuyên gia phân tích cũng dự báo chỉ số VN30 đang có cơ hội vượt đỉnh lịch sử.
Diễn biến thị trường
Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 23/11 diễn biến tích cực với sự tăng giá của các hợp đồng tương lai (HĐTL). Cụ thể, HĐ VN30F2112 đóng cửa tăng 1,08% lên 1.528,9 điểm. Diễn biến cùng chiều, hai hợp đồng VN30F2201 và VN30F2203 tăng lần lượt 1,11% và 1,01% lên 1.525,7 điểm và 1.523 điểm. Tương tự, HĐ VN30F2206 đóng cửa tại 1.520,1 điểm, tương ứng tỷ lệ tăng 0,96%.
Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 29,01% và 27,37% so với phiên ngày 22/11/2021. Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch đạt 110.310 hợp đồng, tương ứng giá trị theo mệnh giá 16.733 tỷ đồng. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2112 giảm 29,10% với 106.381 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2201 đạt 223 hợp đồng, giảm 56,70%. Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 23/11/2021 giảm mạnh và chỉ 19 hợp đồng.
Trong phiên giao dịch ngày 23/11/2021, hợp đồng F2112 giằng co quanh tham chiếu trong suốt phiên sáng. Nhưng sang phiên chiều, sự trở lại của bên mua đã giúp hợp đồng bứt phá đầy mạnh mẽ. Kết phiên, hợp đồng F2112 đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. Về thanh khoản, khối lượng giao dịch VN30F2112 đạt 106.381 hợp đồng, VN30F2201 đạt 223 hợp đồng, VN30F2203 và VN30F2206 đạt lần lượt 226 và 133 hợp đồng.
Định giá các hợp đồng tương lai
Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 24/11/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:
Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.
Phân tích kỹ thuật VN30-Index
Trong phiên giao dịch ngày 24/11/2021, VN30-Index có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp sau khi test thành công vùng hỗ trợ mạnh 1,490-1,510 điểm (đỉnh cũ tháng 08/2021). Hiện tại, chỉ số đã vượt được vùng đỉnh lịch sử tháng 07/2021 (tương đương vùng 1,540-1,560 điểm). Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch bùng nổ, đạt mức cao nhất trong hơn 4 tháng trở lại đây, qua đó cho thấy dòng tiền của thị trường đang khá dồi dào.
VN30-Index tiếp tục hồi phục và vượt nhẹ mức cao nhất trong phiên trước. Thanh khoản khớp lệnh giảm so với các phiên trước, cho thấy áp lực bán tạm thời hạ nhiệt. Với quán tính tăng hiện có, VN30-Index có thể sẽ kiểm tra lại vùng đỉnh cũ gần 1.543 điểm. Tuy nhiên, vùng này vẫn đang là vùng cản đối với chỉ số. Chỉ báo Stochastic Oscillator và chỉ báo MACD đồng loạt cho mua trở lại. Tín hiệu này chứng tỏ xu hướng tăng đang được ủng hộ.
Dự báo giao dịch chứng khoán phái sinh phiên 24/11
HĐ VN30F2112 cũng có diễn biến cải thiện và vượt cản 1.523, nên có khả năng HĐ này sẽ hướng đến vùng cản 1.540. Dự kiến HĐ VN30F2112 sẽ rung lắc và thăm dò. Nhưng có thể hướng đến vùng cản 1.540. Do vậy, nhà đầu tư có thể xem xét vị thế Mua (Long) tại vùng 1.525. Cắt lỗ dưới 1.520 và chốt lời kỳ vọng tại vùng gần 1.540. Đồng thời có thể xem xét vị thế Bán (Short) tại vùng 1.540. Cắt lỗ trên 1.545 và chốt lời kỳ vọng tại vùng 1.525.
Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)
VN30F2112 tiếp tục tăng và đang hướng tới ngưỡng cản tiếp theo tại 1.533 điểm tương ứng mức Fibo 78,6% và đỉnh cũ. Cấu trúc và mẫu hình giá cho thấy đà tăng có thể sẽ tiếp diễn. Với nhịp tăng giảm đang xen hướng lên vùng kể trên. Chỉ báo MACD đang cho mua mạnh và RSI tiếp tục đi lên đang ủng hộ đà tăng tiếp diễn. Các nhịp điều chỉnh kỳ vọng sẽ được hỗ trợ tại vùng 1.526 điểm. Chiến lược Mua (Long) có thể mở ở nhịp điều chỉnh về gần 1.526 điểm. Dừng lỗ 1.522 điểm và mục tiêu 1.533 điểm. Vị thế Bán (Short) xem xét tại vùng 1.533 điểm, dừng lỗ 1.535 điểm và chốt lời 1.526 điểm.
Chứng khoán BIDV (BSC)
Các HĐTL đều tăng điểm theo nhịp vận động của chỉ số VN30. Các nhà đầu tư có thể canh Mua (Long) các HĐTL ngắn hạn. Phái sinh 24/11/2021. Phái sinh 24/11/2021
Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.