Phiên giao dịch ngày 22/11/2021 chứng kiến các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm. Basis hợp đồng VN30F2112 đã đảo chiều, cuối cùng đạt giá trị -4.54 điểm. Qua đó cho thấy nhà đầu tư có xu hướng tiếp tục bi quan về triển vọng của VN30-Index. Nhiều công ty chứng khoán cũng dự báo, các chỉ báo MACD và RSI đang đảo chiều một cách tích cực. Nhà đầu tư có thể hy vọng VN30 sẽ có đà tăng ngắn hạn tại vùng 1540. Dưới đây là phân tích từ các chuyên gia và công ty chứng khoán về thị trường chứng khoán phái sinh phiên 23/11/2021.
Diễn biến thị trường
Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 22/11 diễn biến tích cực với sự tăng giá của các hợp đồng tương lai (HĐTL). Cụ thể, HĐ VN30F2112 đóng cửa tăng 0,67% lên 1.512,5 điểm. Diễn biến cùng chiều, hai hợp đồng VN30F2201 và VN30F2203 tăng lần lượt 0,65% và 1,3% lên 1.508,9 điểm và 1.507,8 điểm. Tương tự, HĐ VN30F2206 đóng cửa tại 1.502,3 điểm, tương ứng tỷ lệ tăng 0,46%.
Về thanh khoản, khối lượng giao dịch VN30F2112 đạt 150.039 hợp đồng, VN30F2201 đạt 515 hợp đồng, VN30F2203 và VN30F2206 đạt lần lượt 69 và 54 hợp đồng. Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch đạt 152.430 hợp đồng, tương ứng giá trị theo mệnh giá 23.038 tỷ đồng. Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 5.11% và 5.08% so với phiên ngày 19/11/2021. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2112 giảm 5.12% với 150,039 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2201 đạt 515 hợp đồng, tăng 34.11%.
Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021 duy trì ở mức cao và đạt 2,871 hợp đồng. Trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021, hợp đồng F2112 biến động dưới tham chiếu vào đầu phiên sáng. Tuy nhiên, bên mua đã nhanh chóng trở lại giúp hợp đồng chuyển sắc và bứt phá đầy ấn tượng. Kết phiên, hợp đồng F2112 đóng cửa trên mức tham chiếu.
Định giá các hợp đồng tương lai
Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu phiên 23/11/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:
Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai. Phiên 23/11/2021. Phiên 23/11/2021.
Phân tích kỹ thuật VN30-Index
Chỉ số VN30 đã tăng mạnh 16,99 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại 1.517,04. Thanh khoản của chỉ số là 274 triệu cổ phiếu. Đây là mức khớp lệnh cao của chỉ số này. Về kỹ thuật, chỉ số VN30 giảm mạnh nhưng đã bật lại khi chạm vùng trendilne 1.486. Xu hướng hồi phục tiếp diễn nhưng vẫn duy trì trong vùng 1.505 – 1.540.
Các chỉ báo như RSI và MACD đang đảo chiều tích cực cho thấy chỉ số VN30 sẽ vẫn còn đà tăng ngắn hạn tại vùng 1.540. Nếu vùng hỗ trợ trên vẫn trụ vững thì tình hình sẽ tích cực trở lại. Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày cũng hiện diện tại hỗ trợ này nên độ tin cậy là khá cao. Khối lượng giao dịch tiếp tục được duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền của chỉ số đang khá dồi dào.
Dự báo giao dịch chứng khoán phái sinh phiên 23/11/2021
Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
Trong khung thời gian 1H, HĐ VN30F2112 đang dao động sideway ở vùng 1.502 – 1.520. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và MACD đang vận động theo chiều hướng tích cực. Cho thấy HĐ VN30F2112 sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên kế tiếp. Và bứt phá ngưỡng cản trendline trên 1.520. Với nhịp tăng ngắn hạn đang duy trì, các nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế ngắn hạn Mua (Long) tại vùng 1.510. Cắt lỗ dưới 1.505 và có thể kỳ vọng điểm chốt lãi 1.523.
Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)
VN30F2112 hồi phục mạnh trong phiên nhưng nhìn chung vẫn đang giao dịch trong kênh giá đi xuống và giá thoái lùi từ cận trên của đường kênh cũng như mức Fibo 50% Retracement tương ứng khu vực 1.518 – 1.520 điểm. Chỉ báo RSI cũng đang gặp kháng cự tại đường trendline. Trong khi MACD cũng đang lưỡng lự. Cho thấy VN30F2112 đối diện rủi ro tranh chấp nếu không vượt được vùng cản 1.515 – 1.517 điểm. Chiến lược Bán (Short) mở ra tại vùng 1.515 – 1.517 điểm. Dừng lỗ 1.518 điểm hoặc khi giá thủng 1.506 điểm. Và chốt lời ở vùng 1.497 và xa hơn 1.490 điểm.
Chứng khoán BIDV (BSC)
Các HĐTL đều điều tăng điểm theo nhịp vận động của chỉ số VN30. Các nhà đầu tư có thể canh Mua (Long) các HĐTL ngắn hạn. Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.